Validierung von Risikomessverfahren

Die Quantifizierung von Kredit- und Marktrisiken erfordert den Einsatz komplexer mathematischer und statistischer Verfahren. Ziel der Modellierung ist eine Abbildung realer Zusammenhänge zu Prognosezwecken. Die Zielerreichung wird im Rahmen einer Modellvalidierung überprüft, welche in regelmäßigen Abständen u. a. durch die MaRisk zwingend vorgeschrieben ist. Auch aus Revisionssicht rückt dieses Thema verstärkt in den Fokus, da es ein hohes Maß an statistischen Kenntnissen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den regulatorischen Vorgaben voraussetzt.

Im Rahmen unseres Seminars werden die regulatorischen Grundlagen für die Validierung von Risikomessverfahren dargestellt. Es werden verschiedene statistische Methoden zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellen vorgestellt und anhand von Beispielen anschaulich erläutert. Anhand einer umfassenden, realitätsgetreuen Fallstudie veranschaulichen wir die Validierung eines Risikomessverfahrens. Neben der Anwendung der unterschiedlichen Methoden werden eine tiefgehende Modellanalyse und die adäquate Interpretation von Ergebnissen einer Validierung demonstriert.